GBP/USD: Adivinar el suelo de la caída

Lo primero que hay que ver es que nuestra compra se realiza a favor de la tendencia diaria principal bajista. Así que nuestra estrategia inicial es acertada a nivel global, pero no podemos decir lo mismo de nuestro punto de entrada. Poco después de abrir la posición vemos que la cotización se gira y golpea con fuerza nuestro stop.

Según el RSI, vemos que poco después de nuestra entrada se produce una gran sobreventa. El problema es que, después de esa sobreventa, se produce un pullback que no parece encontrar ninguna resistencia (hasta el día de hoy). Probablemente esto significa que debemos estar aproximadamente en el punto ideal de entrada bajista.

La MAE de la estrategia se ha situado en -260 pips.

Tipo: SHORT
Entrada: 1,9440
Salida: 1,9460
ATR: 27
Pips: -20
Plusvalía: -60 eur.

Un saludo.

EUR/USD: Pérdida a favor de tendencia

Esta operación se abrió a favor de la tendencia principal. Sin embargo, vemos que después de unas cuantas barras de subida, la cotización se giró y cayó por debajo de la MM100, lo que hizo saltar nuestro stop.

En este caso no había sobrecompra del RSI. Lo único que podría haberse hecho era esperar hasta el pullback por debajo de la línea de ruptura, pero quizás en otras ocasiones esperar hasta ese momento puede hacernos perder muchos pips.

Lo mejor de la operativa: que únicamente hemos perdido -30 pips gracias a nuestro stop. La ganancia máxima posterior a nuestra salida subió hasta +210 pips, lo cual quiere decir que nuestra idea era acertadísima. La MAE fue únicamente de -40 pips, por desgracia ligeramente por debajo de nuestro stop. En esta ocasión un stop ligeramente más holgado nos hubiese hecho ganar muchos euros.

Hay que recordar que la tendencia diaria principal es alcista.

Tipo: LONG
Entrada: 1,4650
Salida: 1,4620
ATR: 21
Pips: -30
Plusvalía: -90 eur.

Un saludo.

USD/CAD: Compra en máximos

Bueno, en esta operación no hay muchas buenas conclusiones que sacar. Vemos que hemos comprado cerca de máximos y que, en ningún momento posterior, el par has superado su canal lateral.

Aunque nuestro stop saltó bastante pronto hay que indicar que después también se llegó a perforar la MM100. La ganancia máxima tras nuestra salida hubiese sido de +40 pips, lo que demuestra la ineficiencia de nuestro punto de entrada. La MAE ha sido de -90 pips.

La clave está en ver que hemos entrado cuando el RSI estaba sobrecomprado. Quizás si hubiésemos esperado hasta algún momento posterior más favorable la cosa hubiera sido distinta. Es conveniente recordar que la tendencia diaria principal sigue envuelta en un canal lateral.

Tipo: LONG
Entrada: 1,0150
Salida: 1,0110
ATR: 23
Pips: -40
Plusvalía: -110 eur.

Un saludo.

EUR/USD: La idea era buena

Nuevo ejemplo de idea de fondo acertada pero con ejecución deficiente. Se repite el giro de tendencia con alta volatilidad que nuestro stop no puede resistir. La cosa es que era complicado de superar, ya que incluso se cruza la MM100.

¿Posibles avisos de compra errónea? Vemos que el RSI estaba en sobrecompra, lo que debió hacernos esperar tiempos mejores. La tendencia diaria de fondo estaba a nuestro favor, pues era y es alcista, así que una entrada en mejor momento nos hubiera hecho ganar muchos pips. La subida máxima tras nuestra salida fue de +120 pips y la MAE alcanzó un valor de -130 pips.

Tipo: LONG
Entrada: 1,4740
Salida: 1,4700
ATR: 21
Pips: -40
Plusvalía: -110 eur.

Un saludo.

EUR/JPY: ¿Qué se puede hacer aquí?

Otra de las conocidas "pérdidas de 5 barras". Como vemos, compramos en máximos y en un par de horas la cotización se ha girado y cae a plomo sobre nuestro stop.

La cosa es que, después, continuó perforando la MM25, la MM50 y la MM100. Finalmente, la MAE alcanzó una caída de -160 pips, con lo cual ningún tipo de stop nos hubiera salvado de la pérdida. En este caso, nuestro stop ajustado ha limitado las minusvalías.

La pregunta clave es: ¿cómo se puede evitar una operación como esta? Vemos que el RSI no estaba sobrecomprado. Si nos fijamos en el gráfico diario, nos damos cuenta de que hemos comprado contra la tendencia principal y cerca de una resistencia que muchos operadores habrán aprovechado para incorporarse al mercado bajista.

Tipo: LONG
Entrada: 159,30
Salida: 158,80
ATR: 33
Pips: -50
Plusvalía: -130 eur.

Un saludo.

USD/CAD: Stop demasiado ajustado

Una vez vista la evolución del par durante toda la semana podemos decir que la idea de la estrategia no era mala. Sin embargo, por el camino nuestro stop nos sacó antes de poder aprovechar la subida posterior.

En detalle, vemos que poco después de entrar el par quedó estancado en un canal lateral (continuamente nos está pasando que entramos en máximos). Finalmente, nuestro stop saltó al cruzar la MM50. Vemos que el par inclusó llegó a perforar la MM100, con lo que tampoco esta media hubiera sido un buen stop.

El problema viene al ver que, poco después de perforar nuestro stop, el par se recuperó fulgurantemente, con lo que la operación podría haber alcanzado un beneficio de +90 pips (con lo que tampoco hubiésemos alcanzado nuestro target, situado en +140 pips). La MAE de la operación fue de - 80 pips, así que el stop tendría que haber estado situado en 4.ATR.

En el gráfico diario podemos ver cómo la tendencia bajista principal va perdiendo fuerza y el par va quedando en un entorno lateral.

Tipo: BUY
Entrada: 1,0100
Salida: 1,0050
ATR: 20
Pips: -50
Plusvalía: -140 eur.

Un saludo.

La situación empeora

Lejos de mejorar, la situación está empeorando semana tras semana. La idea de usar stop más ajustados para minimizar las pérdidas no está funcionando muy bien ya que, si bien las minusvalías son menores, el número de operaciones en negativo ha aumentado. Por tanto, habrá que intentar volver a los stops algo más holgados.

Por otra lado, hay que intentar ver si está influyendo en algo el hecho de abrir operaciones contra la tendencia principal. En principio no pensaba que esto afectara mucho a la estrategia pero, viendo la situación en que nos encontramos, tendrá que ser uno de los parámetros que revisemos.

Esta es la situación de mis cuentas:

1) Cuenta TRA:
Balance: 5.971 eur.
Rentabilidad: -41%

2) Cuenta CAS:
Balance: 9.405 eur.
Rentabilidad: -6%

3) Cuenta FXCM:
Balance: 1.714 eur.
Rentabilidad: -15%

Un saludo.

Seguimos estables

Esta semana tampoco ha habido grandes variaciones en mis cuentas. Las operaciones realizadas han sido únicamente 4, lo que nos da cuenta de la lateralidad del mercado en las últimas semanas.

En la cuenta TRA, la más activa, el total de operativas hasta ahora es de 8 ganadoras y 31 perdedoras. El promedio de ganancias es de +153 eur. y el promedio de pérdidas es de -149 eur. Con 39 operaciones completadas, esta relación es la causa de que tengamos minusvalías del -35% actualmente.

Posiblemente, tengamos que replantearnos algunos puntos de nuestra estrategia.

Esta es la situación de mis cuentas:

1) Cuenta TRA:
Balance: 6.595 eur.
Rentabilidad: -35%

2) Cuenta CAS:
Balance: 9.405 eur.
Rentabilidad: -6%

3) Cuenta FXCM:
Balance: 1.772 eur.
Rentabilidad: -12%

Un saludo.

GBP/USD: Ligeras ganancias

Nueva operación con ganancias, aunque realmente no hay que dejarse llevar por la euforia. Unicamente han sido +60 pips de ganancias, cantidad exigua comparada con los +190 pips de plusvalía que se llevaban a las pocas horas de abrir la operativa.

En esta ocasión hemos comprado a favor de la tendencia diaria, con lo que no podemos echarle la culpa al hecho de haber abierto posiciones contra-tendencia. Nuestro target estaba situado en +220 pips, con lo que en los mejores momentos nos quedamos únicamente a 30 pips de alcanzarlo.

¿Significa esto que es conveniente utilizar targets específicos por lote? No necesariamente, que en esta única ocasión nos hubiera favorecido no significa que siempre vaya a ser así. Quizás en muchas otras ocasiones nos haga perder dinero en vez de ganarlo. De todas formas, es una opción que merece ser tenida en cuenta.

Tipo: SHORT
Entrada: 1,9580
Salida: 1,9520
ATR: 31
Pips: +60
Plusvalía: +160 eur.

Un saludo.

EUR/JPY: Con volatilidad no hay ganancias

En esta posición toda parecía favorable a la obtención de beneficios. De hecho, hubo un momento en el que llegamos a tener +120 pips de plusvalías. Sin embargo, un giro de la tendencia con alta volatilidad nos ha hecho alcanzar nuestro stop de pérdidas.

¿Deberíamos haber puesto nuestro target más próximo? En este caso era tan holgado como +260 pips, con lo que aún nos quedaba mucho para alcanzarlo. Situaciones como esta nos hacen plantearnos si es conveniente usar las típicas estrategias de salidas parciales, es decir, usar diferentes targets para cada lote. ¿Será esta la solución?

En el gráfico podemos ver como la cotización se volvió a recuperar tras tocar nuestro stop, con lo que al menos nos llevamos la satisfacción de que habíamos acertado en la tendencia global del par (aunque la volatilidad nos ganó).

Tipo: LONG
Entrada: 157,60
Salida: 157,60
ATR: 38
Pips: 0
Plusvalía: 0 eur.

Un saludo.

USD/JPY: Entramos en máximos

Bueno, no tengo mucho más que decir en esta operación. De nuevo se repite el mismo problema: Hemos entrado en máximos y, a pesar de que tanto la gestión del dinero como la de stops ha sido precisa, la pérdida no ha podido ser evitada.

En esta ocasión la tendencia se confirmó como alcista bastante antes de nuestro punto de compra, por lo que se podía haber optimizado el resultado. De todas formas, quizás va siendo el momento de cambiar la estrategia en general y comenzar a experimentar con los pull-backs. Pensaré sobre esto durante las próximas semanas.

A destacar como curiosidad que el gráfico diario sigue siendo totalmente bajista y mi operativa, por contra, ha sido alcista. El gráfico H4, que aún no era alcista en el momento de mi entrada, se confirmó como tal poco antes de que se ejecutara nuestro stop de pérdidas. ¿Tendrá algo que ver en la pérdida la contraposición D1-H1 o ha sido simplemente casualidad?

Tipo: LONG
Entrada: 108,20
Salida: 107,80
ATR: 23
Pips: -40
Plusvalía: -110 eur.

Un saludo.

GBP/USD: Llego tarde a la tendencia

Aquí vemos otra vez como, misteriosamente, vuelvo a entrar cuando la tendencia (en este caso, alcista) está finalizando. La verdad es que tampoco es que la tendencia haya tenido demasiada duración, al menos en la gráfica de H1, por tanto tampoco puedo decir que haya tenido mala suerte.

Al menos, el nuevo tipo de stop más ajustado ha minimizado la pérdida, pues tras nuestra salida la cotización ha seguido evolucionando en nuestra contra.

Tipo: LONG
Entrada: 1,9680
Salida: 1,9640
ATR: 29
Pips: -40
Plusvalía: -110 eur.

Un saludo.

EUR/USD: Primer target alcanzado

Por fin ha llegado el primer target alcanzado. Tendría que estar muy contento, pero la verdad es que llega demasiado tarde para eso. Si tiene que pasar tanto tiempo cada vez que alcance un target entonces es que mi sistema de inversión no es válido.

Aunque las ganancias sean elevadas el mayor número de operaciones perdedoras hace que la operativa genere minusvalías. Por tanto, la estrategia de inversión tiene que ser revisada.

Tipo: SHORT
Entrada: 1,4700
Salida: 1,4540
ATR: 25
Pips: +160
Plusvalía: +440 eur.

Un saludo.

EUR/JPY: Lástima de stop

Bien vista la entrada en tendencia en este par. Desgraciadamente, la volatilidad fue demasiado alta como para conseguir algún beneficio. ¿Lo bueno? Que nuestro stop llevó las pérdidas al mínimo.

La MAE ha llegado únicamente hasta 50 pips. Observando el gráfico vemos cómo en ningún momento, incluso después de nuestra salida del par, se ha llegado a alcanzar el target.

Tipo: SHORT
Entrada: 156,10
Salida: 156,20
ATR: 47
Pips: -10
Plusvalía: -30 eur.

Un saludo.

EUR/JPY: No entra en tendencia

Otro fallo bajista. El par, de repente, parece arrancar a la baja con fuerza. Sin embargo, en pocas horas la tendencia ha desaparecido y nos encontramos con que nuestro stop ha sido perforado fulminantemente (aunque, al menos, nos hizo perder únicamente -50 pips).

La MAE, en esta ocasión, ha sido de 160 pips, es decir, habríamos necesitado un stop de 4.ATR para aguantar el giro en nuestra contra. Eso sin tener en cuenta que después la cotización ha quedado lateral y en ningún momento ha alcanzado el target.

Tipo: SHORT
Entrada: 154,60
Salida: 155,10
ATR: 46
Pips: -50
Plusvalía: -130 eur.

Un saludo.

GBP/USD: Error de seguimiento

Aquí tenemos una nueva operación en la que se produce un giro en nuestra contra. En esta ocasión lo único que tenemos que decir es que un seguimiento más estrecho nos hubiera hecho ajustar nuestro stop, lo que nos hubiera ahorrado una pérdida de -50 pips.

En este caso la MAE fue de -110 pips, es decir, un stop inicial más holgado en 10 pips nos hubiera hecho alcanzar posteriormente nuestro target. Pero bueno, estas son las pérdidas que hay que asumir para disminuir el riesgo.

Tipo: SHORT
Entrada: 1,9680
Salida: 1,9780
ATR: 33
Pips: -100
Plusvalía: -270 eur.

Un saludo.

Sin cambios esta semana

Una semana más no hay grandes cambios que contar. La cosa sigue bastante estable y lo único bueno que se puede decir es que no han aumentado las graves pérdidas sufridas durante el mes pasado. El problema es que todavía es pronto para decir si es debido a las bondades de mi sistema o es simplemente que hemos entrado en un entorno lateral aún no resuelto.

La solución, como siempre, en las próximas semanas.

Esta es la situación de mis cuentas:

1) Cuenta TRA:

Balance: 6.640 eur.
Rentabilidad: -34%

2) Cuenta CAS:

Balance: 9.405 eur.
Rentabilidad: -6%

3) Cuenta FXCM:

Balance: 1.825 eur.
Rentabilidad: -9%

Un saludo.

GBP/USD: Una operación ganadora

Aunque esta ha sido una operación ganadora, la verdad es que se queda un poco corta la plusvalía de +50 pips teniendo en cuenta que llegamos a alcanzar +180 pips unas horas antes. Desgraciadamente, nuestro target estaba en +220 pips, que no llegó a alcanzarse.

Aquí, por ejemplo, un stop más ajustado de 100 pips nos hubiera hecho ganar +30 pips adicionales, así que no siempre es beneficioso tener un stop holgado.

La MAE fue de -130 pips, que es un valor intermedio, es decir, no nos dice nada ni a favor ni en contra de la operativa que hemos seguido en este par.

Tipo: BUY
Entrada: 1,9770
Salida: 1,9820
ATR: 34
Pips: +50
Plusvalía: +130 eur.

Un saludo.

EUR/USD: Combate nulo

Lástima de operación. Después de tenerla abierta durante tantas horas, en el último momento se produjo un giro y nos hizo saltar nuestro stop. Hay que destacar que llegamos a tener una ganancia máxima de +100 pips, que luego se perdió completamente.

Aquí hemos empezado a utilizar un stop más ajustado, que hemos situado en 1,4830. El antiguo stop hubiese quedado en 1,4800 y, en este caso, se hubiese perforado igualmente, lo que nos hubiera hecho perder -30 pips. ¿Funcionará igual de bien en el futuro?

Otra cosa importante es que vemos que nunca se están alcanzando tendencias fuertes, parece complicado ver operaciones que alcancen los 100 pips de beneficios en algún momento. Habrá que tener en cuenta esto.

Tipo: BUY
Entrada: 1,4830
Salida: 1,4830
ATR: 25
Pips: 0
Plusvalía: 0 eur.

Un saludo.

EUR/USD: Viaje de ida y vuelta

Esta operación parecía tener futuro pero, en un momento dado, la tendencia se frenó y, finalmente, se invirtió. Por desgracia, el stop nos hizo salirnos casi en el peor momento posible, pues luego la cotización se recuperó nuevamente.

En este caso la MAE fue de -70 pips, un poco más de los -50 pips que nos marcó nuestro stop de pérdidas. Es decir, un poco más de paciencia nos hubiera dado más beneficios. Sin embargo, esto no significa que en todos los casos ocurra lo mismo, en otra situación puede que la MAE fuera mucho mayor y nunca se volviera a entrar en beneficios.

Tipo: BUY
Entrada: 1,4730
Salida: 1,4680
ATR: 25
Pips: -50
Plusvalía: -140 eur.

Un saludo.

EUR/JPY: No alcanzamos el objetivo

Esta operación parecía que iba a ser exitosa en un principio, pero finalmente se ha girado en nuestra contra. Podemos ver que, en un momento dado, la plusvalía era de +80 pips. Sin embargo, a partir de ese momento, la tendencia se invirtió y no se ha podido evitar la pérdida.

En esta operación, la MAE (Máxima Excursión Adversa) ha sido de -280 pips, un valor muy elevado, casi 6 ATR (6 veces el ATR). Por tanto, el stop debería haber sido muy holgado para que no hubiese saltado. Además, hay que tener en cuenta que la cotización actualmente ha quedado en una tendencia lateral, con lo que en ningún caso se hubiese alcanzado el target inicialmente buscado.

Tipo: BUY
Entrada: 158,30
Salida: 157,50
ATR: 47
Pips: -80
Plusvalía: -210 eur.

Un saludo.

USD/JPY: Peor imposible

Nuevo ejemplo de cómo entrar en el peor momento posible. Esto ya me ha pasado varias veces durante el mes de enero y creo que no puede ser considerado una casualidad ni mala suerte. Seguro que hay una razón para que se repita tanto este patrón en la apertura de mis posiciones.

Aparte de esto, también hay que destacar el hecho de que un stop más ajustado me habría evitado tantas pérdidas. Tendré que estudiar más acerca de los stops.

Tipo: BUY
Entrada: 107,90
Salida: 107,00
ATR: 29
Pips: -90
Plusvalía: -230 eur.

Un saludo.

USD/CAD: Nuevamente entro tarde

En esta operación he tratado de no verme afectado por la cercanía de la paridad entre el USD y el CAD pero finalmente no lo he conseguido. El resultado ha sido que he entrado muy tarde y a continuación, una barra después de abrir la posición, la cotización se ha girado y poco después ha hecho saltar mi stop.

En situaciones como esta se agradecería tener un stop más ajustado. La cuestión es: ¿cuántas posiciones ganadoras me haría perder un stop tan ajustado? ¿Merecería la pena perder ese dinero por disminuir la volatilidad de la cuenta? La avaricia nos hace difícil desprendernos de esa posible rentabilidad adicional...

Quizás haya otra forma que desconozco de protegerse de este tipo de entradas "en falso".

Tipo: SELL
Entrada: 0,9900
Salida: 0,9970
ATR: 23
Pips: -70
Plusvalía: -190 eur.

Un saludo.

Todo sigue igual

Esta semana no ha habido apenas cambios en las cuentas, ya que no se han realizado demasiadas operaciones. El mercado está demasiado lateral como para aprovechar cualquier tendencia.

De todas formas, el drawdown de la cuenta TRA ya es demasiado elevado como para que la estrategia en curso tenga validez, independientemente de su resultado final. Por tanto, se hace preciso introducir algunas "mejoras" que se pondrán en funcionamiento la próxima semana.

Esta es la situación de mis cuentas:

1) Cuenta TRA:
Balance: 6.629 eur.
Rentabilidad: -34%

2) Cuenta CAS:
Balance: 9.405 eur.
Rentabilidad: -6%

3) Cuenta FXCM:
Balance: 1.894 eur.
Rentabilidad: -6%

Un saludo.